职位概要：

负责开发量化交易策略模型，包括应用于股票、期货、期权、指数等策略，负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控。

岗位职责：

1.负责开发量化交易策略模型，包括应用于股票、期货、期权、指数等策略，负责交易策略程序的编写、调试、优化、维护以及监控。

2.根据不同模型策略的执行情况与风险回撤，构建不同模型策略组合，根据头寸风险暴露情况调整策略模型组合；

3.负责日常数据清洗及预处理等工作，公司运行中量化产品数据跟踪；

4.对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因及报告分析；

6.如有实习需求，每周至少3个实习工作日(实习表现出色者公司可留用)；

任职要求：

1.硕士在读或以上学历（特别优秀者条件可放宽），数学、统计、计算机、金融工程等相关专业，有扎实的金融投资知识基础，具有理工科背景优先； 

2.具有独立的数学建模能力及编程能力，至少熟练掌握一门以上编程语言，如matlab，c/c++, sas，r，sql，VBA等语言，以及熟悉Exccel应用功能；熟练使用至少一种金融资讯数据工具（例如天软，wind，龙软等）；能够运用优化应用软件（Barra，Factset优化程序）；能熟练使用多种统计分析工具，有相当深厚的统计学专业知识，包括但不限于概率统计、最优化、随机过程以及时间序列分析；有很强的Oracle、SQL Server等数据库设计、管理、维护能力和数据处理能力； 

3.优秀的逻辑思维能力、学习能力、创新能力以及独力解决问题的能力，较强的团队合作意识和进取精神，对量化投资和人工智能有浓厚兴趣。

4.具备期货、证券、基金从业资格、投资分析师资格证者优先；通过CFA/FRM等考试者优先；

薪资构成：基本工资 + 补贴 + 绩效奖金 + 项目奖金 + 年终奖

联系方式：有意向者请将简历发送至：zhaopin@bjdbc.net